В начале 1807 года Давыдов был назначен адъютантом к генералу П. И. Багратиону. В своё время Давыдов в одном из стихов вышутил длинный нос Багратиона и поэтому немножко побаивался первой встречи с ним. Багратион, завидев Дениса, сказал присутствующим офицерам: «Вот тот, кто потешался над моим носом». На что Давыдов, не растерявшись, ответил, что писал о его носе только из зависти, так как у самого его практически нет. Шутка Багратиону понравилась. И он часто, когда ему докладывали, что неприятель «на носу», переспрашивал: «На чьём носу? Если на моём, то можно ещё отобедать, а если на Денисовом, то по коням!».
